東京商品取引所原油

dygraphs、xts パッケージ

RPubsでdygraphsというパッケージが紹介されていました。
RFinanceJパッケージで振り返る日本の金融マーケット2014
RFinanceJとdyGraphsでチャラい可視化

dygraphsサイコォォォォオオオオオオオオオオオオオ!!!

使ってみました。

東京商品取引所の原油データをグラフ化

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#パッケージのインストール
#devtools::install_github("rstudio/dygraphs")
library(xts)
#library(quantmod)
oil2000_2014 <- read.csv("oil2000_2014.txt", header=TRUE)
oil201501<-read.csv("http://www.tocom.or.jp/data/yakujou/1233_2015-01.csv", header=F)
oil201502<-read.csv("http://www.tocom.or.jp/data/yakujou/1233_2015-02.csv", header=F)
#oil201501<-read.csv("1233_2015-01.csv", header=F)
#head(oil201501)
#1月分のデータはV4==201506のデータだけ抽出
#ここではV4(限月)が営業日付の5ヵ月後のデータをグラフ化している
oil01 <- subset(oil201501, subset=V4=="201506", select=c(V1,V4,V6,V7,V8,V9,V10,V11,V12))
names(oil01)<-c("date", "Maturity","open","high","low","close", "Settlement_Price", "volume", "turnover")
#2月分のデータはV4==201507のデータだけ抽出
#ここではV4(限月)が営業日付の5ヵ月後のデータをグラフ化している
oil02 <- subset(oil201502, subset=V4=="201507", select=c(V1,V4,V6,V7,V8,V9,V10,V11,V12))
names(oil02)<-c("date", "Maturity","open","high","low","close", "Settlement_Price", "volume", "turnover")
oil<-rbind(oil2000_2014,oil01,oil02)
#月末には新しく作成したデータフレームを保存しておいたほうがよい
x <- strptime(oil[,1], format = "%Y%m%d", tz="")
oil.xts<-as.xts(zoo(oil[,c(3:6,8)]),as.POSIXct(x))
#head(oil.xts);tail(oil.xts)
#chartSeries(oil.xts)
#head(oil.xts[,4])
#終値のみのグラフ
#plot(oil.xts[,4],main="東京商品取引所 原油:限月 5ヵ月後 単位:円(1キロリットルあたり)")
#2014-04-01以降のデータ
#plot(oil.xts["2014-04-01::",4],main="東京商品取引所 原油:限月 5ヵ月後 単位:円(1キロリットルあたり)")
#グラフ上で左クリックして範囲を選択。ダブルクリックで解除。
library(dygraphs)
#library(dplyr)
dygraph(oil.xts[,"close"],main="東京商品取引所 原油:限月 5ヵ月後 単位:円(1キロリットルあたり)") %>%
dyRangeSelector(dateWindow = c("2014-08-01", "2015-02-20"))
#たった2行(パッケージの読み込みを加えても3行)!!

できたグラフは

index.html