グラフまとめ

日銀買入額(2010-12-15～2015-07-09)

zoo,xts,quantmod,gdata パッケージ

この記事は、記事日銀買入額の２０１５年7月９日版

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library(gdata)
d2010<-read.xls("2010.xls",sheet=1,header=F,skip=8)
d2010<-d2010[,2:4]
d2011<-read.xls("2011.xls",sheet=1,header=F,skip=8)
d2011<-d2011[,2:4]
d2012<-read.xls("2012.xls",sheet=1,header=F,skip=8)
d2012<-d2012[,2:4]
d2013<-read.xls("2013.xls",sheet=1,header=F,skip=8)
d2013<-d2013[,2:4]
d2014<-read.xls("2014.xls",sheet=1,header=F,skip=8)
d2014<-d2014[,2:4]
d2010_2014<-rbind(d2010,d2011,d2012,d2013,d2014)
names(d2010_2014)<-c("date","ETF","REIT")
save("d2010_2014", file="d2010_2014.RData")

作成したデータファイル　
d2010_2014.RData

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library(gdata)
load(url("http://statrstart.github.io/data/d2010_2014.RData"))
#(Rのコマンドで行う)2015年1月以降の買入結果を解凍して2015.xlsを作業ディレクトリへ
#d2015<-read.xls("2015.xls",sheet=1,header=F,skip=8)
#Rのコマンドでzipファイルをダウンロードし、解凍する。
temp <- tempfile()
download.file("http://www3.boj.or.jp/market/jp/etfreit.zip",temp)
con <- unzip(temp, "2015.xls")
d2015 <- read.xls(con,header=F,skip=8)
unlink(temp)
d2015<-d2015[,2:4]
names(d2015)<-c("date","ETF","REIT")
d2010_2015<-rbind(d2010_2014,d2015)
library(xts)
#png("nichi2_01.png", width=1000, height=800)
d2010_2015.xts<-as.xts(read.zoo(d2010_2015))
plot.zoo(d2010_2015.xts,type="h",lend=1,main="日本銀行 ETF & J-REIT 買入額　単位：億円",xlab="")
#dev.off()

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library(quantmod)
getSymbols("^N225",from="2010-12-10")
head(N225);tail(N225)
#データの確認
summary(coredata(N225))

N225.Close N225.Volume N225.Adjusted に間違いがある。

N225.Closeを使用するので間違いを直す。(Volumeの間違いは無視)

間違っている箇所を探す

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subset(N225,N225.Close<=5000)

2015-06-10 20126.36 20264.92 20016.32 2004.36 183200 2004.36

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#間違いを直す
N225["2015-06-10",c(1:6)]<-c(20126.36,20264.92,20016.32,20046.36,183200,20046.36)
#データの更新のタイミングが異なるのでグラフにする範囲を揃えるために最終データを確認
tail(d2010_2015.xts);tail(N225)
#最終データは2015-07-09とする
start<-"2010-12-15" ; end<-"2015-07-09"
r<-as.POSIXct(c(start,end))
t<-paste(start,"::",end,sep="")
#png("nichi2_02.png", width=1000, height=800)
par(oma = c(0,3, 0, 3))
plot(N225$N225.Close[t],main=paste("日経平均株価 & 日本銀行 ETF 買入額(",start,"～",end,")"),xlim=c(r[1],r[2]),ylim=c(5000,21000),las=1,minor.ticks =F)
mtext("日経平均株価",side = 2, line = 4) 
par(new=T)
plot(d2010_2015.xts[t,1],type="h",lend=1,xlim=c(r[1],r[2]),ylim=c(0,1000),ann=F, axes =F,xlab="",ylab="",main="",col="red",auto.grid = F)
axis(4,las=1)  
mtext("ETF 買入額(億円)",side = 4, line = 3,col="red") 
#dev.off()

日経２２５の前日比と日銀のETFの買い入れの関係

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zenzituhi<-diff(N225$N225.Close)
dat<-merge.xts(d2010_2015.xts,zenzituhi,all=F)
dat2<-subset(dat,ETF>0)
#ETFの買い入れが合った回数
nrow(dat2)
#日経２２５が上がった日の買い入れ回数
length(which(coredata(dat2$N225.Close)>=0))
#日経２２５が下がった日の買い入れ回数
length(which(coredata(dat2$N225.Close)<0))

2015-07-09現在

ETFの買い入れが合った回数
246

日経２２５が上がった日の買い入れ回数
38

日経２２５が下がった日の買い入れ回数
208

買い入れが行われた日のうち日経２２５の上昇額が大きかった日（ベスト６）

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dat3<-data.frame(index(dat2),coredata(dat2))
tail(dat3[sort.list(dat3$N225.Close, decreasing=F),])

index.dat2. ETF REIT N225.Close
92 2013-08-06 208 NA 143.0195
146 2014-03-27 118 NA 145.7295
216 2015-03-24 352 NA 153.2285
103 2013-09-26 176 NA 178.5898
85 2013-06-21 198 1 215.5498
71 2013-04-04 331 11 272.3398